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開源算法是什么意思（開源算法是什么意思呀）

發(fā)布時(shí)間：2023-03-19 14:32:50 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 33 問大家

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本文目錄:

1、OpenSSL 是什么意思，做什么用的？
2、eth/btc是什么意思
3、如何建立自己的算法交易
4、為什么程序員普遍缺乏數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法的知識(shí)？

開源算法是什么意思（開源算法是什么意思呀）

一、OpenSSL 是什么意思，做什么用的？

分都沒有，真郁悶

openssl OpenSSL簡介

SSL是Secure Socket Layer（安全套接層協(xié)議）的縮寫，可以在Internet上提供秘密性傳輸。Netscape公司在推出第一個(gè)Web瀏覽器的同時(shí)，提出了SSL協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),目前已有3.0版本。SSL采用公開密鑰技術(shù)。其目標(biāo)是保證兩個(gè)應(yīng)用間通信的保密性和可靠性,可在服務(wù)器端和用戶端同時(shí)實(shí)現(xiàn)支持。目前，利用公開密鑰技術(shù)的SSL協(xié)議，已成為Internet上保密通訊的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。安全套接層協(xié)議能使用戶/服務(wù)器應(yīng)用之間的通信不被攻擊者竊聽，并且始終對(duì)服務(wù)器進(jìn)行認(rèn)證，還可選擇對(duì)用戶進(jìn)行認(rèn)證。SSL協(xié)議要求建立在可靠的傳輸層協(xié)議(TCP)之上。SSL協(xié)議的優(yōu)勢(shì)在于它是與應(yīng)用層協(xié)議獨(dú)立無關(guān)的，高層的應(yīng)用層協(xié)議(例如：HTTP，F(xiàn)TP，TELNET等)能透明地建立于SSL協(xié)議之上。SSL協(xié)議在應(yīng)用層協(xié)議通信之前就已經(jīng)完成加密算法、通信密鑰的協(xié)商及服務(wù)器認(rèn)證工作。在此之后應(yīng)用層協(xié)議所傳送的數(shù)據(jù)都會(huì)被加密，從而保證通信的私密性。通過以上敘述，SSL協(xié)議提供的安全信道有以下三個(gè)特性： 1.數(shù)據(jù)的保密性信息加密就是把明碼的輸入文件用加密算法轉(zhuǎn)換成加密的文件以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的保密。加密的過程需要用到密匙來加密數(shù)據(jù)然后再解密。沒有了密鑰，就無法解開加密的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)加密之后，只有密匙要用一個(gè)安全的方法傳送。加密過的數(shù)據(jù)可以公開地傳送。 2.數(shù)據(jù)的一致性加密也能保證數(shù)據(jù)的一致性。例如:消息驗(yàn)證碼（MAC），能夠校驗(yàn)用戶提供的加密信息，接收者可以用MAC來校驗(yàn)加密數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)在傳輸過程中沒有被篡改過。 3.安全驗(yàn)證加密的另外一個(gè)用途是用來作為個(gè)人的標(biāo)識(shí)，用戶的密匙可以作為他的安全驗(yàn)證的標(biāo)識(shí)。SSL是利用公開密鑰的加密技術(shù)（RSA）來作為用戶端與服務(wù)器端在傳送機(jī)密資料時(shí)的加密通訊協(xié)定。

什么是OpenSSL

眾多的密碼算法、公鑰基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)以及SSL協(xié)議，或許這些有趣的功能會(huì)讓你產(chǎn)生實(shí)現(xiàn)所有這些算法和標(biāo)準(zhǔn)的想法。果真如此，在對(duì)你表示敬佩的同時(shí)，還是忍不住提醒你：這是一個(gè)令人望而生畏的過程。這個(gè)工作不再是簡單的讀懂幾本密碼學(xué)專著和協(xié)議文檔那么簡單，而是要理解所有這些算法、標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議文檔的每一個(gè)細(xì)節(jié)，并用你可能很熟悉的C語言字符一個(gè)一個(gè)去實(shí)現(xiàn)這些定義和過程。我們不知道你將需要多少時(shí)間來完成這項(xiàng)有趣而可怕的工作，但肯定不是一年兩年的問題。

首先，應(yīng)該感謝Eric A. Young和Tim J. Hudson，他們自1995年開始編寫后來具有巨大影響的OpenSSL軟件包，更令我們高興的是，這是一個(gè)沒有太多限制的開放源代碼的軟件包，這使得我們可以利用這個(gè)軟件包做很多事情。Eric A. Young 和Tim J. Hudson是加拿大人，后來由于寫OpenSSL功成名就之后就到大公司里賺大錢去了。1998年，OpenSSL項(xiàng)目組接管了OpenSSL的開發(fā)工作，并推出了OpenSSL的0.9.1版，到目前為止，OpenSSL的算法已經(jīng)非常完善，對(duì)SSL2.0、SSL3.0以及TLS1.0都支持。

OpenSSL采用C語言作為開發(fā)語言，這使得OpenSSL具有優(yōu)秀的跨平臺(tái)性能，這對(duì)于廣大技術(shù)人員來說是一件非常美妙的事情，可以在不同的平臺(tái)使用同樣熟悉的東西。OpenSSL支持Linux、Windows、BSD、Mac、VMS等平臺(tái)，這使得OpenSSL具有廣泛的適用性。不過，對(duì)于目前新成長起來的C++程序員，可能對(duì)于C語言的代碼不是很習(xí)慣，但習(xí)慣C語言總比使用C++重新寫一個(gè)跟OpenSSL相同功能的軟件包輕松不少。

OpenSSL整個(gè)軟件包大概可以分成三個(gè)主要的功能部分：密碼算法庫、SSL協(xié)議庫以及應(yīng)用程序。OpenSSL的目錄結(jié)構(gòu)自然也是圍繞這三個(gè)功能部分進(jìn)行規(guī)劃的。

作為一個(gè)基于密碼學(xué)的安全開發(fā)包，OpenSSL提供的功能相當(dāng)強(qiáng)大和全面，囊括了主要的密碼算法、常用的密鑰和證書封裝管理功能以及SSL協(xié)議，并提供了豐富的應(yīng)用程序供測(cè)試或其它目的使用。

1.對(duì)稱加密算法

OpenSSL一共提供了8種對(duì)稱加密算法，其中7種是分組加密算法，僅有的一種流加密算法是RC4。這7種分組加密算法分別是AES、DES、Blowfish、CAST、IDEA、RC2、RC5，都支持電子密碼本模式（ECB）、加密分組鏈接模式（CBC）、加密反饋模式（CFB）和輸出反饋模式（OFB）四種常用的分組密碼加密模式。其中，AES使用的加密反饋模式（CFB）和輸出反饋模式（OFB）分組長度是128位，其它算法使用的則是64位。事實(shí)上，DES算法里面不僅僅是常用的DES算法，還支持三個(gè)密鑰和兩個(gè)密鑰3DES算法。

2.非對(duì)稱加密算法

OpenSSL一共實(shí)現(xiàn)了4種非對(duì)稱加密算法，包括DH算法、RSA算法、DSA算法和橢圓曲線算法（EC）。DH算法一般用戶密鑰交換。RSA算法既可以用于密鑰交換，也可以用于數(shù)字簽名，當(dāng)然，如果你能夠忍受其緩慢的速度，那么也可以用于數(shù)據(jù)加密。DSA算法則一般只用于數(shù)字簽名。

3.信息摘要算法

OpenSSL實(shí)現(xiàn)了5種信息摘要算法，分別是MD2、MD5、MDC2、SHA（SHA1）和RIPEMD。SHA算法事實(shí)上包括了SHA和SHA1兩種信息摘要算法，此外，OpenSSL還實(shí)現(xiàn)了DSS標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的兩種信息摘要算法DSS和DSS1。

4.密鑰和證書管理

密鑰和證書管理是PKI的一個(gè)重要組成部分，OpenSSL為之提供了豐富的功能，支持多種標(biāo)準(zhǔn)。

首先，OpenSSL實(shí)現(xiàn)了ASN.1的證書和密鑰相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提供了對(duì)證書、公鑰、私鑰、證書請(qǐng)求以及CRL等數(shù)據(jù)對(duì)象的DER、PEM和BASE64的編解碼功能。OpenSSL提供了產(chǎn)生各種公開密鑰對(duì)和對(duì)稱密鑰的方法、函數(shù)和應(yīng)用程序，同時(shí)提供了對(duì)公鑰和私鑰的DER編解碼功能。并實(shí)現(xiàn)了私鑰的PKCS#12和PKCS#8的編解碼功能。OpenSSL在標(biāo)準(zhǔn)中提供了對(duì)私鑰的加密保護(hù)功能，使得密鑰可以安全地進(jìn)行存儲(chǔ)和分發(fā)。

在此基礎(chǔ)上，OpenSSL實(shí)現(xiàn)了對(duì)證書的X.509標(biāo)準(zhǔn)編解碼、PKCS#12格式的編解碼以及PKCS#7的編解碼功能。并提供了一種文本數(shù)據(jù)庫，支持證書的管理功能，包括證書密鑰產(chǎn)生、請(qǐng)求產(chǎn)生、證書簽發(fā)、吊銷和驗(yàn)證等功能。

事實(shí)上，OpenSSL提供的CA應(yīng)用程序就是一個(gè)小型的證書管理中心（CA），實(shí)現(xiàn)了證書簽發(fā)的整個(gè)流程和證書管理的大部分機(jī)制。

5.SSL和TLS協(xié)議

OpenSSL實(shí)現(xiàn)了SSL協(xié)議的SSLv2和SSLv3，支持了其中絕大部分算法協(xié)議。OpenSSL也實(shí)現(xiàn)了TLSv1.0，TLS是SSLv3的標(biāo)準(zhǔn)化版，雖然區(qū)別不大，但畢竟有很多細(xì)節(jié)不盡相同。

雖然已經(jīng)有眾多的軟件實(shí)現(xiàn)了OpenSSL的功能，但是OpenSSL里面實(shí)現(xiàn)的SSL協(xié)議能夠讓我們對(duì)SSL協(xié)議有一個(gè)更加清楚的認(rèn)識(shí)，因?yàn)橹辽俅嬖趦牲c(diǎn)：一是OpenSSL實(shí)現(xiàn)的SSL協(xié)議是開放源代碼的，我們可以追究SSL協(xié)議實(shí)現(xiàn)的每一個(gè)細(xì)節(jié)；二是OpenSSL實(shí)現(xiàn)的SSL協(xié)議是純粹的SSL協(xié)議，沒有跟其它協(xié)議（如HTTP）協(xié)議結(jié)合在一起，澄清了SSL協(xié)議的本來面目。

6.應(yīng)用程序

OpenSSL的應(yīng)用程序已經(jīng)成為了OpenSSL重要的一個(gè)組成部分，其重要性恐怕是OpenSSL的開發(fā)者開始沒有想到的?，F(xiàn)在OpenSSL的應(yīng)用中，很多都是基于OpenSSL的應(yīng)用程序而不是其API的，如OpenCA，就是完全使用OpenSSL的應(yīng)用程序?qū)崿F(xiàn)的。OpenSSL的應(yīng)用程序是基于OpenSSL的密碼算法庫和SSL協(xié)議庫寫成的，所以也是一些非常好的OpenSSL的API使用范例，讀懂所有這些范例，你對(duì)OpenSSL的API使用了解就比較全面了，當(dāng)然，這也是一項(xiàng)鍛煉你的意志力的工作。

OpenSSL的應(yīng)用程序提供了相對(duì)全面的功能，在相當(dāng)多的人看來，OpenSSL已經(jīng)為自己做好了一切，不需要再做更多的開發(fā)工作了，所以，他們也把這些應(yīng)用程序成為OpenSSL的指令。OpenSSL的應(yīng)用程序主要包括密鑰生成、證書管理、格式轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)加密和簽名、SSL測(cè)試以及其它輔助配置功能。

7.Engine機(jī)制 Engine機(jī)制的出現(xiàn)是在OpenSSL的0.9.6版的事情，開始的時(shí)候是將普通版本跟支持Engine的版本分開的，到了OpenSSL的0.9.7版，Engine機(jī)制集成到了OpenSSL的內(nèi)核中，成為了OpenSSL不可缺少的一部分。 Engine機(jī)制目的是為了使OpenSSL能夠透明地使用第三方提供的軟件加密庫或者硬件加密設(shè)備進(jìn)行加密。OpenSSL的Engine機(jī)制成功地達(dá)到了這個(gè)目的，這使得OpenSSL已經(jīng)不僅僅使一個(gè)加密庫，而是提供了一個(gè)通用地加密接口，能夠與絕大部分加密庫或者加密設(shè)備協(xié)調(diào)工作。當(dāng)然，要使特定加密庫或加密設(shè)備更OpenSSL協(xié)調(diào)工作，需要寫少量的接口代碼，但是這樣的工作量并不大，雖然還是需要一點(diǎn)密碼學(xué)的知識(shí)。Engine機(jī)制的功能跟Windows提供的CSP功能目標(biāo)是基本相同的。目前，OpenSSL的0.9.7版本支持的內(nèi)嵌第三方加密設(shè)備有8種，包括：CryptoSwift、nCipher、Atalla、Nuron、UBSEC、Aep、SureWare以及IBM 4758 CCA的硬件加密設(shè)備?，F(xiàn)在還出現(xiàn)了支持PKCS#11接口的Engine接口，支持微軟CryptoAPI的接口也有人進(jìn)行開發(fā)。當(dāng)然，所有上述Engine接口支持不一定很全面，比如，可能支持其中一兩種公開密鑰算法。

8.輔助功能

BIO機(jī)制是OpenSSL提供的一種高層IO接口，該接口封裝了幾乎所有類型的IO接口，如內(nèi)存訪問、文件訪問以及Socket等。這使得代碼的重用性大幅度提高，OpenSSL提供API的復(fù)雜性也降低了很多。

OpenSSL對(duì)于隨機(jī)數(shù)的生成和管理也提供了一整套的解決方法和支持API函數(shù)。隨機(jī)數(shù)的好壞是決定一個(gè)密鑰是否安全的重要前提。

OpenSSL還提供了其它的一些輔助功能，如從口令生成密鑰的API，證書簽發(fā)和管理中的配置文件機(jī)制等等。如果你有足夠的耐心，將會(huì)在深入使用OpenSSL的過程慢慢發(fā)現(xiàn)很多這樣的小功能，讓你不斷有新的驚喜。

二、eth/btc是什么意思

BTC比特幣

比特幣是第一個(gè)創(chuàng)建的分布式數(shù)字資產(chǎn)平臺(tái)。自2009年發(fā)布以來，它已被證明不僅是最受歡迎的，也是最大的市場(chǎng)資本價(jià)值。此外，它也是最貴的，每個(gè)幣在2018年2月17日的價(jià)值為10,710美元。比特幣引入了第一個(gè)專門用于記錄所有交易的區(qū)塊鏈分布式賬本，并擺脫了用戶需要中央機(jī)構(gòu)處理或驗(yàn)證交易的功能。

其目標(biāo)是為用戶提供一個(gè)平臺(tái)，讓他們可以跨境進(jìn)行交易，而無需任何中介，也就是我們所說的去中心化。該平臺(tái)的最大貨幣（BTC）供應(yīng)量約為2100萬。在這個(gè)數(shù)字中，約有1650萬已被開采，目前正在流通。它在全球無時(shí)無刻的被開采著，來確保硬幣的流通性。

優(yōu)點(diǎn)：

1、它的分布式系統(tǒng)為用戶提供了很大的自由。

2、高便攜性。

3、這是一個(gè)安全的網(wǎng)絡(luò)。

缺點(diǎn)：

1、價(jià)格波動(dòng)較大。

2、用戶可能會(huì)丟失密鑰。

ETH以太坊

以太坊也是一個(gè)分布式的平臺(tái)，由網(wǎng)絡(luò)程序員Vitalik Buterin于2015年7月創(chuàng)建。以太坊旨在使用戶能夠創(chuàng)建和部署智能合同。智能合約的一個(gè)主要功能是允許創(chuàng)建在Ethereum網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行的加密資產(chǎn)或令牌。以太坊代幣用于購買云存儲(chǔ)空間等各種功能。這些令牌存儲(chǔ)在與以太坊區(qū)塊鏈兼容的數(shù)字錢包中。

以太坊的數(shù)字貨幣Ether充當(dāng)了執(zhí)行智能合約的介質(zhì)。目前，已有約9800萬個(gè)以太幣已被開采和流通，流通供應(yīng)量每年增加約1800萬。以太幣被創(chuàng)建為在以太坊網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行，它可以用于補(bǔ)償參與者節(jié)點(diǎn)，也可以從一個(gè)用戶轉(zhuǎn)移到另一個(gè)用戶。

優(yōu)點(diǎn)：

1、構(gòu)建了多平臺(tái)。

2、能夠運(yùn)行智能合約。

3、安全性極高。

缺點(diǎn)：流通量較多。

擴(kuò)展資料：

產(chǎn)生原理：

從比特幣的本質(zhì)說起，比特幣的本質(zhì)其實(shí)就是一堆復(fù)雜算法所生成的特解。特解是指方程組所能得到有限個(gè)解中的一組。而每一個(gè)特解都能解開方程并且是唯一的。

以鈔票來比喻的話，比特幣就是鈔票的冠字號(hào)碼，某張鈔票上的冠字號(hào)碼，就擁有了這張鈔票。而挖礦的過程就是通過龐大的計(jì)算量不斷的去尋求這個(gè)方程組的特解，這個(gè)方程組被設(shè)計(jì)成了只有2100萬個(gè)特解，所以比特幣的上限就是2100萬個(gè)。

要挖掘比特幣可以下載專用的比特幣運(yùn)算工具，然后注冊(cè)各種合作網(wǎng)站，把注冊(cè)來的用戶名和密碼填入計(jì)算程序中，再點(diǎn)擊運(yùn)算就正式開始。

完成Bitcoin客戶端安裝后，可以直接獲得一個(gè)Bitcoin地址，當(dāng)別人付錢的時(shí)候，只需要自己把地址貼給別人，就能通過同樣的客戶端進(jìn)行付款。

在安裝好比特幣客戶端后，它將會(huì)分配一個(gè)私鑰和一個(gè)公鑰。需要備份你包含私鑰的錢包數(shù)據(jù)，才能保證財(cái)產(chǎn)不丟失。如果不幸完全格式化硬盤，個(gè)人的比特幣將會(huì)完全丟失。

參考資料來源：

百度百科——以太幣

百度百科——比特幣

三、如何建立自己的算法交易

一、傳統(tǒng)方法

在某些假設(shè)下的顯式最優(yōu)策略

【Bertsimas, Dimitris, and Andrew W. Lo. "Optimal control of execution costs."Journal of Financial Markets1.1 (1998): 1-50.】這里假設(shè)了不同的價(jià)格沖擊函數(shù)，然后求解得到最優(yōu)的交易執(zhí)行方案。根據(jù)參數(shù)的不同，最優(yōu)的策略要么是全部開頭賣掉、均勻減倉、或者全部最后賣掉。 https://stuff.mit.edu/afs/athena.mit.edu/user/d/b/dbertsim/www/papers/Finance/Optimal%20control%20of%20execution%20costs.pdf
【Almgren, Robert, and Neil Chriss. "Optimal execution of portfolio transactions." Journal of Risk 3 (2001): 5-40. 】這篇文章我們專欄前面有講過，很著名的 Almgren-Chriss 模型。 https://www.smallake.kr/wp-content/uploads/2016/03/optliq.pdf張楚珩：【交易執(zhí)行】Almgren-Chriss Model
【Guéant O, Lehalle C A, Fernandez-Tapia J. Optimal portfolio liquidation with limit orders[J]. SIAM Journal on Financial Mathematics, 2012, 3(1):740-764.】這篇文章我們專欄前面也有講過；前面的 Almgren-Chriss 其實(shí)考慮的是使用市價(jià)單，而這里考慮使用限價(jià)單進(jìn)行交易。 https://arxiv.org/pdf/1106.3279.pdf張楚珩：【交易執(zhí)行】限價(jià)單交易執(zhí)行
【Guéant, Olivier, and Charles‐Albert Lehalle. "General intensity shapes in optimal liquidation." Mathematical Finance 25.3 (2015): 457-495.】這里也是考慮限價(jià)單進(jìn)行交易，但是與前面不同的是：前一個(gè)假設(shè)限價(jià)單考慮的成交概率隨著價(jià)格指數(shù)衰減，而這里考慮了一個(gè)更加一般的形式。 https://arxiv.org/pdf/1204.0148.pdf
【Cartea A, Jaimungal S. Optimal execution with limit and market orders[J]. Quantitative Finance, 2015, 15(8): 1279-1291.】這里考慮同時(shí)使用限價(jià)單和市價(jià)單進(jìn)行交易，從而能夠完成 Almgren-Chriss 模型所規(guī)定的方案，或者找到一個(gè)更有的交易方案。 https://sci-hub.se//https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697688.2015.1032543
【Bulthuis, Brian, et al. "Optimal execution of limit and market orders with trade director, speed limiter, and fill uncertainty." International Journal of Financial Engineering 4.02n03 (2017): 1750020.】也是考慮使用限價(jià)單和市價(jià)單一起交易。 https://arxiv.org/pdf/1604.04963.pdf張楚珩：【交易執(zhí)行】市價(jià)單+限價(jià)單最優(yōu)執(zhí)行
【Cartea A, Jaimungal S. Incorporating order-flow into optimal execution[J]. Mathematics and Financial Economics, 2016, 10(3): 339-364.】這里考慮市場(chǎng)所有交易者的訂單都會(huì)產(chǎn)生線性的短期/長期市場(chǎng)沖擊，因此可以估計(jì)未來一段時(shí)間的訂單流向（買單總量和賣單總量的差），從而能夠在 Almgren-Chriss 模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行一定的調(diào)整，使得策略更優(yōu)。 https://sci-hub.se//https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11579-016-0162-z.pdf

圖書

【Cartea Á, Jaimungal S, Penalva J. Algorithmic and high-frequency trading[M]. Cambridge University Press, 2015.】講交易執(zhí)行的基礎(chǔ)上，更側(cè)重講了一些數(shù)學(xué)工具。
【Guéant O. The Financial Mathematics of Market Liquidity: From optimal execution to market making[M]. CRC Press, 2016.】從 Almgren-Chriss 模型開始講，一直到相應(yīng)的拓展和實(shí)際的問題，十分推薦。

融合對(duì)于市場(chǎng)環(huán)境隱變量的估計(jì)

【Casgrain P, Jaimungal S. Trading algorithms with learning in latent alpha models[J]. Mathematical Finance, 2019, 29(3): 735-772.】市場(chǎng)交易者會(huì)根據(jù)不同的市場(chǎng)掛單和價(jià)格走勢(shì)而采取不同的反映，因此我們也可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)到各種情況下的價(jià)格后驗(yàn)分布，從而更好地幫助我們進(jìn)行交易執(zhí)行或者套利。最后的結(jié)果可以看做在 Almgren-Chriss 模型的基礎(chǔ)上外加了一個(gè)調(diào)控項(xiàng)，反映我們對(duì)于未來的預(yù)期。 https://arxiv.org/pdf/1806.04472.pdf

如何實(shí)現(xiàn)以按量加權(quán)平均價(jià)格（VWAP）交易

【Kakade, Sham M., et al. "Competitive algorithms for VWAP and limit order trading." Proceedings of the 5th ACM conference on Electronic commerce. 2004.】從在線學(xué)習(xí)的角度提出了幾個(gè)用于使得我們交易到 VWAP 價(jià)格的模型。為什么會(huì)關(guān)注 VWAP 的交易執(zhí)行？當(dāng)大的流通股股東需要減持的時(shí)候，為了避免直接出售引起的價(jià)格波動(dòng)，一般是把需要減持的股票賣給券商，然后由券商來拆單出售，而交易價(jià)格一般為未來一段時(shí)間的 VWAP，因此券商需要盡量以 VWAP 來交易執(zhí)行。 https://sci-hub.se//https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/988772.988801
【Białkowski, Jędrzej, Serge Darolles, and Gaëlle Le Fol. "Improving VWAP strategies: A dynamic volume approach." Journal of Banking & Finance 32.9 (2008): 1709-1722.】改進(jìn)對(duì)于交易量的建模，從而得到更好的 VWAP 交易算法。把交易量拆分為兩個(gè)部分，一部分是市場(chǎng)整體的交易量變動(dòng)，另一部分是特定股票上的交易量模式。 https://sci-hub.se//https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426607003226

以按時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格（TWAP）交易

為了對(duì)稱，可以介紹一下另一種加權(quán)平均的情形 TWAP，這種情形實(shí)現(xiàn)起來相對(duì)比較簡單；如果不考慮市場(chǎng)沖擊，就拆分到每個(gè)時(shí)間步上均勻出售即可實(shí)現(xiàn)。
可以證明 TWAP 交易在以下兩種情形下最優(yōu)：市場(chǎng)價(jià)格為布朗運(yùn)動(dòng)并且價(jià)格沖擊為常數(shù)；對(duì)于晚交易沒有懲罰（其實(shí)更晚交易意味著面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)），但是對(duì)于最后未完成交易的懲罰較大。

二、強(qiáng)化學(xué)習(xí)方法

基于傳統(tǒng)模型的強(qiáng)化學(xué)習(xí)方法

【Hendricks D, Wilcox D. A reinforcement learning extension to the Almgren-Chriss framework for optimal trade execution[C]//2014 IEEE Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics (CIFEr). IEEE, 2014: 457-464.】本專欄有講。 https://arxiv.org/pdf/1403.2229.pdf

強(qiáng)化學(xué)習(xí) + 交易執(zhí)行（Paper/Article）

【Nevmyvaka Y, Feng Y, Kearns M. Reinforcement learning for optimized trade execution[C]//Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning. 2006: 673-680.】比較經(jīng)典的一篇，發(fā)在 ICML 上，本專欄前面有講。使用 DQN 方法，實(shí)現(xiàn)形式接近 DP。 http://smallake.kr/wp-content/uploads/2019/01/rlexec.pdf
【Dabérius K, Granat E, Karlsson P. Deep Execution-Value and Policy Based Reinforcement Learning for Trading and Beating Market Benchmarks[J]. Available at SSRN 3374766, 2019.】使用了 DDQN 和 PPO 方法，基于生成的價(jià)格序列來進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，使用特定的模型考慮短期和長期市場(chǎng)沖擊。 https://sci-hub.se//https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3374766
【Ning B, Lin F H T, Jaimungal S. Double deep q-learning for optimal execution[J]. arXiv preprint arXiv:1812.06600, 2018.】DDQN 的強(qiáng)化學(xué)習(xí)解法，在美股上實(shí)驗(yàn)。 https://arxiv.org/pdf/1812.06600.pdf
【Lin S, Beling P A. An End-to-End Optimal Trade Execution Framework based on Proximal Policy Optimization[C]//IJCAI. 2020: 4548-4554.】使用 PPO 的解法，比較有意思的是這里面的實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示，使用 LSTM 和把歷史數(shù)據(jù)全部堆疊起來用 MLP 效果差距不大。也是在美股上實(shí)驗(yàn)。 https://www.ijcai.org/Proceedings/2020/0627.pdf
【Fang Y, Ren K, Liu W, et al. Universal Trading for Order Execution with Oracle Policy Distillation[J]. arXiv preprint arXiv:2103.10860, 2021.】在使用強(qiáng)化學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，引入了一個(gè)教師網(wǎng)絡(luò)，教師網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)一個(gè)基于未來數(shù)據(jù)的策略，并且用于訓(xùn)練學(xué)生網(wǎng)絡(luò)。本專欄前面有講。 https://www.aaai.org/AAAI21Papers/AAAI-3650.FangY.pdf
【Vyetrenko S, Xu S. Risk-sensitive compact decision trees for autonomous execution in presence of simulated market response[J]. arXiv preprint arXiv:1906.02312, 2019.】ICML-19 的文章。構(gòu)造了一個(gè)可以反映市價(jià)單市場(chǎng)沖擊的模擬器；使用 tabular Q-learning 來學(xué)習(xí)基于決策樹的模型；使用特征選擇的方法來篩選特征。通過以上方式，能夠?qū)W習(xí)到一個(gè)模型幫助決策什么時(shí)候應(yīng)該下市價(jià)單、什么時(shí)候應(yīng)該下限價(jià)單。 https://arxiv.org/pdf/1906.02312.pdf
【Akbarzadeh N, Tekin C, van der Schaar M. Online learning in limit order book trade execution[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2018, 66(17): 4626-4641.】從 online learning 的視角來解決這個(gè)問題，使用 DP 類的方法，分析 regret 。 http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/11693/50289/Bilkent-research-paper.pdf?sequence=1
【W(wǎng)ei H, Wang Y, Mangu L, et al. Model-based reinforcement learning for predictions and control for limit order books[J]. arXiv preprint arXiv:1910.03743, 2019.】專欄剛剛講了的一篇文章，使用 model-based 類的強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法，直接學(xué)習(xí)一個(gè)世界模型，然后讓強(qiáng)化學(xué)習(xí)策略通過和世界模型的交互進(jìn)行學(xué)習(xí)。 https://arxiv.org/pdf/1910.03743.pdf
【Karpe M, Fang J, Ma Z, et al. Multi-agent reinforcement learning in a realistic limit order book market simulation[J]. arXiv preprint arXiv:2006.05574, 2020.】這里的多智能體似乎適用于結(jié)合歷史數(shù)據(jù)生成其他市場(chǎng)參與者的動(dòng)作，而最優(yōu)策略的學(xué)習(xí)仍然是使用單智能體 DDQN 方法來做。他們開源了一個(gè)考慮多智能體的模擬環(huán)境 ABIDES。 https://arxiv.org/pdf/2006.05574.pdf
【Schnaubelt M. Deep reinforcement learning for the optimal placement of cryptocurrency limit orders[J]. European Journal of Operational Research, 2022, 296(3): 993-1006.】研究數(shù)字貨幣上如何下限價(jià)單。對(duì)比了 PPO 和 DDQN，發(fā)現(xiàn) PPO 更好。探索出了一些重要的因子，比如 current liquidity cost，queue imbalance 等。 https://www.econstor.eu/bitstream/10419/216206/1/1696077540.pdf

強(qiáng)化學(xué)習(xí) + 交易執(zhí)行（Thesis）

【Hu R. Optimal Order Execution using Stochastic Control and Reinforcement Learning[J]. 2016.】KTH （瑞典）工程學(xué)院碩士論文。算法直接是基于價(jià)值函數(shù)的動(dòng)態(tài)規(guī)劃。不過提供了比較詳細(xì)的模擬環(huán)境和算法偽代碼。 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:963057/FULLTEXT01.pdf
【Rockwell B. Optimal Order Execution with Deep Reinforcement Learning[J]. 2019.】加拿大蒙特利爾高等商學(xué)院碩士論文。使用 TD3 和 DDPG 算法，不過實(shí)驗(yàn)是基于人工生成的數(shù)據(jù)的（skew-normal Brownian motion）。 https://biblos.hec.ca/biblio/memoires/m2019a628776.pdf
【Reiter M B. An Application of Deep Reinforcement Learning for Order Execution[D]. School of Engineering Science, Osaka University, 2020.】多倫多大學(xué)本科畢業(yè)論文。在使用 A3C 算法的基礎(chǔ)上，考慮了使用教師學(xué)生網(wǎng)絡(luò)的方式進(jìn)行遷移學(xué)習(xí)，并且考慮了短期市場(chǎng)沖擊。 https://mbreiter.github.io/doc/thesis.pdf

強(qiáng)化學(xué)習(xí) + 風(fēng)險(xiǎn)偏好

Robust Risk-Sensitive Reinforcement Learning Agents for Trading Markets
Deep equal risk pricing of financial derivatives with non-translation invariant risk measures

強(qiáng)化學(xué)習(xí) + 做市策略

Optimal Market Making by Reinforcement Learning
Optimizing Market Making using Multi-Agent Reinforcement Learning
Deep Reinforcement Learning for Market Making
Deep Recurrent Q-Networks for Market Making
Robust Market Making via Adversarial Reinforcement Learning
Market making via reinforcement learning

強(qiáng)化學(xué)習(xí) + 資產(chǎn)組合

Deep Stock Trading: A Hierarchical Reinforcement Learning Framework for Portfolio Optimization and Order Execution
Robo-Advising: Enhancing Investment with Inverse Optimization and Deep Reinforcement Learning
Large Scale Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Allocation via Reinforcement Learning

四、為什么程序員普遍缺乏數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法的知識(shí)？

語言只是工具，而算法才是程序的靈魂。這句話，我估計(jì)你在編程之路上，已經(jīng)聽到過無數(shù)次。但具體到工作里，你是不是還會(huì)有下面這樣的困惑？數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法，跟操作系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)一樣，是脫離實(shí)際工作的知識(shí)。除了面試，我可能這輩子也用不著。就算不懂這塊知識(shí)，只要 Java API、開發(fā)框架用得熟練，我照樣可以把代碼寫得“飛”起來。那今天我就來詳細(xì)聊一聊，為什么要學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法。

首先我先問你個(gè)問題，作為一名開發(fā)工程師，你真的愿意做一輩子的 CRUD boy 嗎？我知道，大部分的程序員整天做的事情就是增刪改查，在所謂的“業(yè)務(wù)開發(fā)”工作里，更多的是利用已經(jīng)封裝好的現(xiàn)成的接口、類庫來堆砌或者翻譯業(yè)務(wù)邏輯，這其中很少需要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)或者算法之類的知識(shí)。但是，不需要自己實(shí)現(xiàn)，

并不代表什么都不需要了解。舉個(gè)例子，如果你不知道這些類庫背后的原理，不懂得時(shí)間、空間復(fù)雜度分析，那你又如何有信心能用好、用對(duì)它們？存儲(chǔ)某個(gè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的時(shí)候，你如何知道應(yīng)該用 ArrayList，還是 LinkedList 呢？調(diào)用了某個(gè)函數(shù)之后，你又該如何評(píng)估代碼的性能和資源的消耗？初級(jí)程序員才比招式，高級(jí)程序員只看內(nèi)功。一個(gè)簡單的 ArrayList、Linked List

的選擇問題，就可能會(huì)產(chǎn)生成千上萬倍的性能差別。這個(gè)時(shí)候，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法的價(jià)值就完全凸顯出來了。

如果你理解他們背后對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，那就可以迅速看到這些類背后的本質(zhì)區(qū)別，那個(gè)時(shí)候，你根本不用死記硬背，自然理解什么樣的場(chǎng)景里該選擇什么。在西安交大讀研究生的時(shí)候，一個(gè)師兄給了我一本《算法導(dǎo)論》，從此我便一頭扎進(jìn)算法世界，到現(xiàn)在也十多年了。這期間，我研究過數(shù)十本數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法的書籍，并對(duì)它們進(jìn)行了仔細(xì)地對(duì)比、分析。

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